Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС

В основу алгоритмов приближенных вычислений ВХ положен принцип расчета ВХ по функциям распределения выходных и промежуточных величин. При этом законы их распределения вычисляются как распределения функции от случайных аргументов [ЕУ].

Задача функционального преобразования непрерывных случайных величин формируется следующим образом.

Дано: совместная плотность распределения вероятностей wn(x1,...,xn) непрерывных случайных величин e1,...,en и совокупность функций f1,...,fm от n переменных. С помощью этих функций определены m случайных величин h1=f1(x1,...,xn),...,hm=fm(x1,...,xn), где xi – значения случайных величин ei.

Необходимо: определить закон распределения каждой полученной случайной величины hj и их совместную плотность Wm(y1,...,ym), где yi - значения случайных величин hj.

Решение этой задачи точными методами [КК] даже для одномерного случая возможно только при жестких ограничениях на вид функции и закон распределения аргумента. Например, применение метода обратной функции требует вычисления на каждом участке монотонности f(x) обратной функции и производной от обратной функции.

Вычисление W(y) методом характеристической функции [КК] ограничено таким набором w(x) и f(x), для которых можно вычислить характеристическую функцию в явном виде, а по характеристической функции вычислить W(y).

В связи с этим целесообразно воспользоваться приближенным методом, сущность которого заключается в вычислении некоторых характеристик закона распределения и по ним восстановлении всего закона распределения. В качестве таких характеристик можно взять начальные моменты закона распределения:

mk(h)= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru ... Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru f(x1,...,xn)kw(x1,...,xn) dx1...dxn

или для одномерного случая h=f(x)

mk(h)= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru f(x)kw(x) dx

при условии, что этот интеграл сходится абсолютно [КК].

Поскольку данный методический подход возможен практически для любых вычислительных алгоритмов, то для иллюстрации его реализуемости можно ограничиться классом функций, представимых конечным степенным рядом. В этом случае если f(x)= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru (общий вид), то определение первых t=r/N моментов случайных величин h=f(k) выполняется по следующему алгоритму (r – число первых начальных моментов закона распределения w(x), принимающих значения m1(e),...,mr(e)).

Алгоритм A

А1. i:=1.

А2. Вычислить значения bj, j=1,...,N полинома f(x)i путем перемножения f(x)i и f(x)i-1: если f(x)= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru и f(x)i-1= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru , то bj= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru .

А3. Вычислить mi(h)= Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru .

А4. i:=i+1.

А5. Если i£r/N, то переход на п.А2. В противном случае алгоритм завершается.

Кроме рассмотренного, возможно применение алгоритмов реализующих методы вычисления моментов функции от случайных величин с использованием моментопроизводящих или кумулянтных функций [КК].

Задача вычисления закона распределения F(y) в заданной точке y0 по L моментам формулируется следующим образом.

Дано: mi, i=1,...,L - начальные моменты F(y).

Необходимо: определить значения sup F(y0) и inf F(y0).

Метод вычисления sup F(y0) и inf F(y0) по известным начальным моментам F(y) описан в [Че]. Алгоритм вычисления sup F(y0) и inf F(y0) для L=2k-1, k=1,2..., и известных а и b – конечных значений y, меньше и больше которых соответственно значения функции принимать не могут, реализуют данный метод с некоторыми модификациями.

Алгоритм Б

Б1. Сформировать ряд «подходящих» дробей к интегралу Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru

Б2. Преобразовать «подходящую дробь» в непрерывную вида

Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru .

Б3. Привести непрерывную дробь к дробно рациональному виду jL(z)/yL(z).

Б4. Выполнить пункты Б2 и Б3 для L=L-1 и вычислить
jL-1(z)/yL-1(z).

Б5. Определить функцию Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru .

Б6.Определить вещественные корни полинома f1(z).

Б7. Вычисление интеграла Алгоритмы приближенных вычислений вероятностных характеристик наличия в программах РПС - student2.ru с помощью вычетов. При этом inf F(y0) будет равно сумме вычетов f0(z)/f1(z) для всех y,y0, а sup F(y0), будет равно сумме inf F(y0) и очередного вычета. Среднее значение Fср(y0)=(sup F(y0)+inf F(y0))/2 и значение d=(sup F(y0)+inf F(y0))/2, определяющее точность восстановления функции распределения, зависят от mi, i=1,...,L и y0. Однако d£1/L+1.

Таким образом, с помощью алгоритмов А и Б можно с заданной точностью рассчитать вероятностные характеристики исследуемой программы.

Наши рекомендации