Тема 6. Регулирование ликвидности коммерческого банка. Банковские риски (2 занятия)

Занятие 1

Вопросы для обсуждения

1. Ликвидность коммерческого банка.

2. Регулирование ликвидности коммерческого банка.

3. Сущность и значение банковских рисков.

4. Характеристика основных банковских рисков.

5. Методы управления банковскими рисками.

Контрольные вопросы

1. Приведите понятие и особенности стационарной ликвидности коммерческого банка.

2. Приведите понятие и особенности текущей ликвидности коммерческого банка.

3. Приведите понятие и особенности перспективной ликвидности коммерческого банка.

4. Опишите основные отличия ликвидности и платежеспособности коммерческого банка.

5. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка.

6. Назовите инструменты Банка России для регулирования ликвидности коммерческих банков.

7. Опишите изменения, произошедшие за последние годы в порядке расчета нормативов ликвидности, и причины этих изменений.

8. Назовите проблемы, возникающие в процессе управления ликвидностью.

9. Приведите группировку банковских рисков.

10. Охарактеризуйте уровни банковских рисков.

11. Перечислите виды банковских рисков.

12. Приведите методы оценки банковских рисков.

13. Проанализируйте изменение рисков банковской системы России за последние три года.

14. Сравните зарубежные и российские методы управления банковскими рисками.

Практические задания

Задание 1

Определите соответствие:

	Уставный капитал	А	Высоколиквидные активы (Лам)
	Корсчет Ностро в банке-резиденте РФ	Б	Ликвидные активы (Лат)
	Корсчет в ЦБ РФ	В	Обязательства востребования (Овм)
	Государственные ценные бумаги	Г	Текущие обязательства (Овт)
	Задолженность банку до 30 дней	Д	Долгосрочные обязательства (ОД)
	Задолженность банка до 30 дней	Е	Долгосрочные активы (Крд)
	Задолженность банку от 30 дней до 1 года	Ж	Капитал банка (К)
	Задолженность банка от 30 дней до 1 года	З	Прочие активы
	Задолженность банку более 1 года	И	Прочие обязательства
	Задолженность банка более 1 года
	Наличная валюта
	Корсчет в банках развитых стран
	Акции банков-резидентов РФ
	Облигации ЦБ РФ

Задание 2

Для анализа влияния процентного риска на деятельность банка можно использовать данные, приведенные в таблице.

Таблица 6.1

Исходные данные о доходах и активах банка

Показатель	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.Процентные доходы, тыс.руб.	12 746	13 592	10 115	8 769
2.Процентные расходы, тыс.руб.	82 273	8 754	6 179	6 632
3.Процентная маржа, тыс.руб.
4.Активы - всего, тыс.руб.	221 348	239 445	243 889	259 021
5.Активы, приносящие доход, тыс.руб
6. Активы, не приносящие доход, тыс.руб	145 877	159 334	186 310	197 602
7. Коэффициент достаточной процентной маржи, %	3,31	3,29	3,71	3,69

Требуется:

1.Рассчитать коэффициенты фактической процентной маржи, а также оценить динамику и уровень процентного дохода банка.

2.Сделать прогноз касательно уровня процентных доходов, если в следующем квартале ожидается снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ на 1 процентный пункт.

Занятие 2

Семинар в интерактивной форме

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме круглого стола по теме: «Регулирование ликвидности коммерческого банка. Банковские риски».

Цель: формирование у студентов целостной системы знаний об организации регулирования ликвидности и рисков в кредитных организациях.

Вопросы для обсуждения:

1. Как определить эффективный уровень ликвидность кредитной организации?

2. Каково оптимальное соотношение риска, ликвидности и доходности кредитной организации?

3. Как избежать проблемы ликвидности и платежеспособности кредитной организации?

4. Нововведения в деятельности кредитной организации: новые риски или возможности?

Преподаватель заранее предоставляет вопросы для подготовки студентов к семинару в интерактивной форме. Так как тематики содержат спорные вопросы, семинар подразумевает обсуждение и выявление способностей студентов мыслить критично. Семинар строится следующим образом: преподаватель выбирает вопрос, озвучивает его студентам. Для высказывания своей точки зрения студентам необходимо соблюдать правила: один студент может высказать только одну точку зрения, которой он придерживается; не допускается одновременный ответ нескольких студентов; каждый ответ регламентирован во времени (максимум 1 минута); каждое мнение должно быть аргументировано. По окончании обсуждения каждого вопроса преподавателем проводится голосование среди студентов для определения мнения большинства, а также высказывает свое мнение в отношении данного вопроса, аргументированное современными исследованиями в данной области. По окончанию семинара преподаватель подводит итоги всех голосований. В задачи преподавателя входят регламентация обсуждения каждого из вопросов, оценка ответов студентов, проведение голосования, подытоживание обсуждаемых тем.

Оценивание ответов студентов происходит по следующим критериям:

Активность участия студента в обсуждениях круглого стола	От 0 до 2,5 баллов
Четкость и аргументированность высказываемого студентом мнения	От 0 до 2,5 балла

По итогам круглого стола каждый из студентов получает оценку по пятибалльной шкале.