Наименование работы: Риски по ценным бумагам
Цель занятия: Научиться рассчитывать степень доходности и риска по ценным бумагам.
Средства: ПК, Microsoft Excel.
Приобретаемые умения:
1. Расчета степени доходности и риска по ценным бумагам.
2. Использования информационно-коммуникационных технологий для оценки риска по ценным бумагам.
Содержание и последовательность выполнения работы:
Задание № 1. По данным о ценах на обыкновенные акции СберБанка России рассчитать степень доходности и риска по ценным бумагам методом Value at Risk (VaR) в Microsoft Excel.
Исходные данные:
Таблица 1
Цены на обыкновенные акции СберБанка России
Дата | Цена, руб.(SBER) | Дата | Цена, руб.(SBER) |
86,69 | 88,07 | ||
85,00 | 85,84 | ||
86,61 | 86,64 | ||
87,55 | 87,15 | ||
88,15 | 88,41 | ||
90,49 | 87,67 | ||
92,02 | 88,05 | ||
90,62 | 88,05 | ||
89,18 | 84,77 | ||
86,50 | 83,09 |
Методические указания:
1. В Excel введите исходные данные о ценах на обыкновенные акции СберБанка России.
2. Посчитайте ежедневную доходность акций в процентах по формуле =(B3-B2)/B2.
Для этого введите формулу и растяните ячейку С (%SBER) на весь столбец.
3. Рассчитайте стандартное отклонение полученной доходности (формула расчета стандартного отклонения по выборке для Microsoft Excel будет выглядеть как =СТАНДОТКЛОН.В(C3:C21)).
4. Приняв уровень допустимого риска 99%, рассчитайте обратное нормальное распределение (квантиль) для вероятности 1% (формула для Excel в нашем случае будет выглядеть как =НОРМ.ОБР(1%; СРЗНАЧ(C3:C21); C22)).
5. Рассчитайте непосредственно значение самого VaR. Для этого из текущей стоимости актива вычтите расчетную, полученную путем умножения на квантиль. Следовательно, для Excel формула примет вид: =B21-(B21*(C23+1)).
Итого, вы получили расчетное значение VaR = ? рублей. С учетом вашего временного горизонта и степени допустимого риска, это означает, что акции СберБанка в течение следующего дня не подешевеют более чем на ? рублей, с вероятностью 99%.
Контрольная работа № 8
Тема 3.1: Банковская система.
Наименование работы: Ресурсы банка
Цель: Научиться производить классификацию ресурсов банка и расчет её структуры
Оборудование: счетная техника.
Приобретаемые умения и навыки:
1. Классификации ресурсов банка.
2. Расчета структуры ресурсов банка.
Содержание и последовательность выполнения работы:
Задание 1. На основании данных таблицы 1 о ресурсах коммерческого банка проведите группировку ресурсов коммерческого банка по следующим группам:
а) собственные средства;
б) привлеченные;
в) заемные.
Задание 2.Определите: а) сумму обязательств;
б) средств на корсчетах;
в) МБК;
г) средств в расчетах банка.
Задание 3. Рассчитайте удельный вес каждой вида ресурсов коммерческого банка.
Задание 4. Дайте общую качественную оценку структуры собственных и привлеченных ресурсов банка.
Таблица 1.
Собственные и привлеченные ресурсы коммерческого банка
№п/п | Ресурсы банка | Сумма, тыс. руб. |
1. | Резервы | |
2. | Расчетные счета клиентов | |
3. | МБК, в том числе: | |
3.1 | от ЦБ РФ | |
3.2 | от банков-резидентов | |
3.3 | от банков-нерезидентов | |
3.4 | просроченные | |
4. | Межфилиальные расчеты | |
5. | Кредиторы | |
6. | Уставный капитал | |
7. | Депозиты | |
8. | Корсчета, в том числе: | |
8.1 | банков-резидентов | |
8.2 | банков-нерезидентов | |
9. | Вклады граждан | |
10. | Фонды | |
11. | Средства в расчетах, в том числе: | |
11.1 | с биржами | |
11.2 | по конверсионным операциям | |
11.3 | прочие | |
12. | Прибыль | |
13. | Векселя | |
14. | Ценные бумаги (облигации, сертификаты) |
Методические рекомендации:
1. Следует помнить, что ресурсы банков представляют собой источники денежных средств, имеющихся в распоряжении банка и предназначенных для размещения или вложения в различные виды активов.
Ресурсы банка делят на:
- собственные (фонды банка, нераспределенная прибыль);
- привлеченные,
- заемные (межбанковские кредиты и депозиты).
2. Задание выполнить в таблице 2.
Таблица 2
Структура ресурсов коммерческого банка
Ресурсы банка | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % |
I. Собственные ресурсы | ||
II. Привлеченные ресурсы | ||
III. Заемные ресурсы | ||
Итого ресурсов | ||
Итого ресурсов |
Контрольная работа № 9
Тема 3.1: Банковская система.