Тема: «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью»
Тест 3 а
Выберите правильные ответы.
Система управления ликвидностью коммерческого банка включает:
- анализ и оценку ликвидности;
- контроль за соблюдением требований Банка России по установленным нормативам ликвидности;
- контроль за доходами и расходами банка;
- регулирование ликвидности, выбор стратегии, методов и инструментов регулирования;
- разработку собственных показателей и установок в области управления ликвидностью и контроль за их соблюдением ;
- контроль за правильностью и своевременностью депонирования обязательных резервов в Банке России.
Тест 3 б
Выберите правильные ответы.
Главные цели управления ликвидностью:
- обеспечение полного и своевременного удовлетворения банком своих обязательств перед кредиторами;
- обеспечение роста доходности и прибыльности банковской деятельности;
- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая бы обеспечивала оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка;
- обеспечение постоянной сверхликвидности.
Тест 3 в
Выберите правильные ответы.
Ликвидность банка как объект управления интересует:
- клиентов банка;
- собственников банка;
- исполнительное руководство банка;
- Банк России;
- всех перечисленных субъектов.
Тест 3 г
Какой метод управления текущей ликвидностью является наиболее простым и менее трудоемким:
- метод конверсии средств;
- метод общего фонда средств;
- метод научного управления.
Тест 3 д
Выберите правильный ответ.
Основным недостатком метода конверсии средств выступает:
- капиталоемкость;
- потеря потенциальной доходности активов;
- возможные противоречия меду линейными подразделениями банка;
- трудоемкость.
Тест 3 е
Выберите правильные ответы:
Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами?
- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе и на корреспондентском счете;
- сделки репо;
- займы у Банка России;
- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг;
- займы у других коммерческих банков;
- продажа банковских акцептов.
Тест 3 ж
Выберите правильный ответ.
При использовании Банком России такого инструмента управления ликвидностью, как принцип усреднения коммерческий банк имеет право:
- не депонировать на счете в Банке России обязательные резервы;
- оставлять на своих корреспондентских счетах часть нормативных сумм обязательных резервов для использования их для текущих платежей;
- пользоваться отсрочкой перечисления средств обязательных резервов на счет Банка России.
Тема « Оценка уровня ликвидности банка»
Тест 4 а
Выберите правильные ответы.
Централизованное управление ликвидностью коммерческих банков со стороны Банка России включает:
- установление единых обязательных нормативов ликвидности;
- установление дифференцированных нормативов ликвидности;
- установление норм обязательного резервирования;
- систему рефинансирования коммерческих банков;
- систему страхования вкладов физических лиц;
- мониторинг и контроль за ликвидностью банков;
- применение мер воздействия к банкам, нарушающим нормативы ликвидности;
- контроль за межбанковскими расчетами.
Тест 4 б
Выберите правильный ответ.
Требования Банка России в виде нормативом ликвидности носят:
- рекомендательный характер;
- директивный характер;
- прогнозный характер.
Тест 4 в
Выберите факторы, снижающие, при прочих условиях, ликвидность коммерческого банка:
- увеличение в пассивах доли срочных депозитов;
- снижение в пассивах доли срочных депозитов;
- увеличение в пассивах доли депозитов до востребования;
- снижение в пассивах доли депозитов до востребования;
- уменьшение в активах доли вложений в государственные ценные бумаги;
- уменьшение средств на резервном счете в Банке России;
- снижение в активах доли просроченных кредитов;
- увеличение доли вложений в капитальные активы;
- снижение удельного веса высоко ликвидных активов и активов текущей ликвидности в совокупных активах банка.
-
Тест 4 г
Выберите правильный ответ.
Нормативные требования к ликвидности банка определяются:
- его собственниками;
- общей финансовой стратегией банка;
- Банком России;
- правлением банка.
Тест 4 д
Выберите правильные ответы.
Информация, необходимая для оценки и управления ликвидностью:
- заключенные и находящиеся в стадии рассмотрения, предполагаемые к заключению кредитные договоры с клиентами;
- данные о структуре расходов банка;
- договоры по предоставленным и полученным межбанковским кредитам;
- договоры банковского счета;
- договоры банковского вклада;
- ежедневные сводки оборотов и остатков по балансовым активным и пассивным счетам;
- данные о структуре доходов банка;
- данные о структуре применяемых форм обеспечения возвратности кредитов.
Тест 4 е
Выберите правильные ответы.
Риск ликвидности может возникнуть вследствие:
- несбалансированности пассивов банка по срокам;
- несбалансированности требований и обязательств по валютам;
- роста неработающих активов;
-увеличения объема обязательств;
- несбалансированности активов и пассивов по срокам и суммам;
- недисциплинированности контрагентов банка;
- действий регулирующих органов;
- снижения неработающих активов.
Тест 4 ж
Выберите правильные ответы.
Постоянную избыточную ликвидность следует оценивать:
- как отрицательное явление;
- как положительное явление;
- как нейтральное явление.
Тест 4 з
Выберите правильные ответы.
Какие факты могут отрицательно характеризовать систему управления ликвидностью банка?:
- снижение фактических показателей мгновенной и текущей ликвидности против установленных нормативов;
- ухудшение значений дополнительных показателей ликвидности, самостоятельно разработанных банком;
- задержки выполнения обязательств перед вкладчиками;;
- рост кредитного портфеля банка;
- рост депозитного портфеля банка;;
-значительные отклонения фактических показателей ликвидности от нормативных, обусловленные «излишком» ликвидности.