Механизмы повышения стабильности и надежности банковской системы

Несмотря на ряд научных исследований и содер­жащихся в них предложений, направленных на по­вышение стабильности и надежности банковской системы, актуаль­ной остается проблема механизмов этого воздействия. Обычно вопрос ставится следующим образом: необ­ходимо разработать механизм, который позволил бы поддерживать стабильность и надежность. Однако банковская сис­тема является большой, сложной, открытой системой, и это обстоятельство оказывает существенное влияние на происходящие в ней про­цессы, в том числе воздействующие на ее надежность. Следовательно, более логично и обоснованно поставить вопрос в принципиально ином аспекте: каковы объективные, т. е. существую­щие вне зависимости от воли людей, механизмы, ока­зывающие воздействие на стабильность и надежность банковской системы.

Именно такая постановка вопроса представляется наиболее целесообразной, поскольку в условиях столь сложной и большой системы необходимо, прежде все­го, четко осознать суть происходящих в ней процессов, явные и неявные взаимосвязи, влияние на стабильность и надежность системы тех или иных факторов, элементов, принимаемых решений. И только после этого можно говорить о разработке мер, направленных на поддер­жание стабильности и надежности банковской системы, учитывая при этом тот факт, что системой такого масштаба довольно трудно управлять на основе искусственно соз­данных алгоритмов и механизмов. Прежде всего, обратимся к теории вопроса. Поня­тие «механизм» используется нами в значении специ­альных мер, выстроенных по системному принципу. Под экономическим механизмом понимается сово­купность организационных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, осуще­ствляется процесс воспроизводства. В связи с этим представляется целесообразным, во-первых, говорить о механизме воздействия на стабильность банковской системы в широком смысле этого понятия, включаю­щем неограниченное количество встроенных меха­низмов, а во-вторых, для наиболее полной характери­стики рассматривать его в двух аспектах, начав с оп­ределения совокупности субъектов, действия которых оказывают влияние на стабильность банковской сис­темы, а затем перейдя к содержательной направлен­ности этих действий.

Исследование экономического содержания дея­тельности банковской системы в этом аспекте позво­лило сделать вывод о том, что внутренний механизм воздействия на стабильность и надежность данной системы включает в себя:

- Деятельность руководства коммерческих банков направленную на поддержание стабильности и надежности функ­ционирования банка;

- Деятельность центрального банка страны, на­правленную на поддержание стабильности и надежности, как от­дельных коммерческих банков, так и банковской сис­темы в целом;

- Стихийное саморегулирование системы.

Однако на стабильность и надежность банковской системы оказывается, как отмечалось, внешнее воздействие, в том числе и со стороны ряда государственных орга­нов. Следовательно, к субъектам, действующим в рамках общего механизма, могут быть отнесены: центральный банк, коммерческие банки, государствен­ные органы, регламентирующие и регулирующие как непосредственно деятельность коммерческих банков, центрального банка и банковской системы в целом, так и вырабатывающие решения, связанные с органи­зацией работы финансовых рынков, органов между­народного сотрудничества, налогообложения и про­чих. Кроме того, на стабильность и надежность банковской систе­мы оказывает влияние состояние денежной системы, фондового и валютного рынков.

Таким образом, обобщенный механизм воздейст­вия на стабильность и надежность банковской системы может быть представлен следующим образом.

Внешний механизм, включающий:

A. Деятельность государственных органов: а) оказывающую влияние на стабильность и надежность банковской системы в целом; б) связанную с воздействием на центральный банк страны; в) влияющую на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков и иных кредитных организаций.

B. Состояние и динамику развития денежной сис­темы, фондового и валютного рынков.

Внутренний механизм, включающий:

A. Деятельность центрального банка страны: а) влияющую на стабильность и надежность банковской системы в целом, подразумевающую анализ и оценку стабильности и надежности системы; информирование общественности, государственных органов и коммерческих банков о
результатах анализа; разработку нормативных доку­ментов, в том числе по денежно-кредитной политике, для определения целевых ориентиров деятельности банковской системы, обусловленных требованиями
поддержания ее стабильности и надежности; б) воздействующую на стабильность и надежность каждого отдельного коммерческого банка, в том числе на разработку нормативных доку­ментов, регламентирующих деятельность коммерче­ских банков с целью поддержания их стабильности и надежности; осуществление надзорных функций.

B. Деятельность коммерческих банков, воздейст­вующую на их стабильность и надежность, предполагающую раз­работку внутренних методик анализа и оценки стабильности и надежности банка, выработку мер, направленных на по­вышение стабильности и надежности, применение комплексного подхода к управлению данной характеристикой рабо­ты банка.

С. Процессы самоорганизации в банковской сис­теме, влияющие на ее стабильность и надежность.

Остановимся более подробно на характеристике внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы.

Первая составляющая рассматриваемого механиз­ма, связанная с деятельностью центрального банка страны, разделена на два направления, первое из кото­рых обусловлено необходимостью воздействовать на процесс поддержания устойчивости банковской систе­мы в целом, второе - на стабильность и надежность отдельных ком­мерческих банков. Организация работы в рамках вто­рого направления основывается на имеющихся в распоряжении Банка России методиках проведения анали­за финансового состояния, финансовой стабильности и надежности каждого коммерческого банка в отдельности. Для оказания воздействия на банковскую систе­му с целью поддержания ее стабильности и надежности централь­ным банком может быть использован практически весь спектр методов и инструментов денежно-кредитной политики, находящихся в его распоряже­нии, но разработка центральным банком мер, направ­ленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом, должна основываться на результатах анализа рассматриваемой характеристики систе­мы. Однако применяемые в настоящее время Банком России подходы к анализу состояния банковской сис­темы основаны на суммарных показателях всех кре­дитных организаций, действующих на территории страны или дифференцированных по какому-либо признаку, например, по размеру капитала, активов. Поскольку речь идет лишь о сумме показателей всех банков, подобный анализ не позволяет делать кор­ректные выводы о реальном состоянии банковской системы. Поэтому для проведения всестороннего ана­лиза системы необходимо рассмотрение ее внутрен­них связей, тенденций развития в сфере взаимодейст­вия элементов системы, а это означает, что спектр количественных и качественных показателей должен быть существенно расширен и ориентирован на ис­следование стабильности банковской системы.

Внутрибанковское управление стабильностью свя­зано с разработкой соответствующего методического обеспечения. Существуют различные методики оценки стабильности коммерческого банка и ее составляющих, в том числе основанные на таких методах, как:

- Балансовый метод, предполагающий анализ ба­лансовой модели банка, сопоставление абсолютных величин активных и пассивных статей баланса банка;

- Метод экспертных оценок (примером может слу­жить методика оценки комплексной стабильности коммерческого банка);Нейросетевое моделирование;

- Метод обобщенного показателя.

Однако необходимо отметить, что методики оценки стабильности банка являются, по сути, мето­диками анализа его финансового состояния и не пре­дусматривают установление предельных значений параметров деятельности банка, определяющих об­ласть его стабильности. Кроме того, большинство методик ориентировано на проведение внешнего сравнительного анализа ряда банков по уровню стабильности. В связи с этим представляется целесооб­разной разработка внутрибанковских методик, предполагающих построение индивидуальной модели раз­вития банка, основанной на динамических рядах зна­чений показателей его деятельности, с целью прогно­зирования стабильности и надежности исходя из тенденций, направ­ленности изменения характеристик работы банка. Подобный подход может способствовать выявле­нию проблем на стадии их возникновения, своевре­менному проведению корректирующих процедур, свя­занных с организационной перестройкой, увеличением капитала, расширением ресурсной базы, введением новых банковских продуктов, развитием филиальной сети, корректировкой стратегии и тактики банка, его позиционированием на рынке, определением новой ни­ши для своевременного изменения направленности раз­вития банка с целью поддержания его устойчивости.

Переходя к рассмотрению последней составляю­щей внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы - стихийному саморегули­рованию системы, прежде всего, обратим внимание на следующее обстоятельство: поскольку любая сис­тема отличается от простой совокупности объектов наличием внутрисистемных связей, превышающих по своей интенсивности связи элементов системы с внешней средой, обязательным условием эффектив­ного управления системой является изучение этих связей, анализ и влияние на них. Когда же речь идет о самоорганизующихся системах, к которым относится и банковская система, проблемы оценки внутрисис­темных связей, воздействия на них и возможных по­следствий оказания подобного влияния оказываются более сложными. Недооценка этих процессов: во-первых, не может не снижать эффективность мер, направленных на поддержание устойчивости банков­ской системы; во-вторых, вносит значительную долю неопределенности в прогнозирование поведения бан­ковской системы. В то же время анализ процессов самоорганизации в банковской системе является крайне сложной и неизученной проблемой.

В ее решении существенную помощь может ока­зать использование синергетического подхода, что позволит по-новому подойти к решению проблемы стабильности и надежность банковской системы. В синергетике одним из центральных вопросов является, как извест­но, рассмотрение неустойчивых состояний равнове­сия, при которых даже очень малые отклонения могут приводить к выходу на один из неоднородных устой­чивых стационаров. Использование синергетического подхода применительно к неравновесным экономиче­ским системам позволяет найти эффективные пути управления благодаря выявлению закономерностей самоорганизации и центров структур образования. В связи с этим представляется целесообразным приме­нение данного подхода к исследованию процессов самоорганизации банковской системы с целью эффек­тивного управления механизмами воздействия на ее стабильность и надежность, определения мер денежно-кредитной политики, ориентированных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, а также прогнозирова­ние результативности подобного влияния.

Банковская система России