Эконометрического моделирования

Лекция 1.Основные аспекты

Первая же принципиальная идея, с которой встречается каждый изучающий экономику, это идея о взаимосвязях между экономическими переменными. Формирующийся на рынке спрос на некоторый товар рассматривается как функция его цены; затраты, связанные с изготовлением какого-либо продукта, предполагаются зависящими от объема производства; потребительские расходы могут быть функцией дохода и т.д. Все это – примеры связей между двумя переменными. Однако для большей реалистичности в каждое соотношение приходится вводить несколько переменных. Так, спрос на товар можно рассматривать как функцию его цены, потребительского дохода и цен на конкурирующие и дополняющие товары; производственные затраты будут зависеть от объема производства, от его динамики и от цен на основные производственные ресурсы; потребительские расходы можно определить как функцию дохода, ликвидных активов и предыдущего уровня потребления.

Основным средством изучения экономики является экономико-математическая модель. Составными элементами такой модели оказываются отвлеченные экономические понятия, такие переменные, как цены, количества товаров и доходы. Они связаны между собой математическими соотношениями: алгебраическими уравнениями или кривыми на графиках, причем связаны не произвольно, а строго определенным образом.

С помощью таких моделей можно понять много, но никогда не удастся понять все. Это, по мнению Шаттелеса [ ], «…имеет хорошие и плохие стороны. С одной стороны, никому не требуется знать о чем-либо все, надо только то, что действительно важно. С другой стороны, никогда нельзя быть уверенным в том, что в некой модели удалось учесть все факторы, которые особенно важны. Здесь-то и начинается эконометрия!»

Сопоставляя теоретические экономические модели с реальными данными, эконометрия может ответить на важнейший вопрос о соответствии между ними и помочь создать целую систему не очень сложных и вполне адекватных экономических моделей.

Эконометрия – экономико-математическая научная дисциплина, разрабатывающая и использующая методы, модели, позволяющие придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.

Говоря об экономической теории в рамках эконометрии, исследователи интересуются не просто выявлением объективно существующих (на качественном уровне) экономических законов и связей между экономическими показателями, но и подходами к их формализации, включающими в себя методы спецификации соответствующих моделей с учетом проблемы их идентифицируемости. При рассмотрении экономической статистики как составной части эконометрии обычно имеют в виду тот аспект этой самостоятельной дисциплины, который непосредственно связан с информационным обеспечением анализируемой эконометрической модели. Под математико-статистическим инструментарием эконометрии подразумеваются отдельные разделы математической статистики: классическая и обобщенная линейные модели регрессионного анализа, анализ временных рядов, построение и анализ системы одновременных уравнений.

Основные результаты экономической теории носят качественный характер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание. Математическая экономика выражает экономические законы в виде математических соотношений, а эконометрика осуществляет опытную проверку этих законов. Экономическая статистика дает информационное обеспечение исследуемого процесса в виде исходных (обработанных) статистических данных и экономических показателей, а эконометрика, используя традиционные математико-статистические и специально разработанные методы, проводит анализ количественных взаимосвязей между этими показателями.

Из определения эконометрии следует, что ее происхождение и главное назначение – это экономические и социально-экономические приложения, а именно: модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями.

Следующая схема (рис. 1) позволит лучше разобраться в сущности рассматриваемого вопроса.

Э К О Н О М Е Т Р И Я   Методы: Приложения:макроуровень регрессионный анализ; (модели национальной экономики); анализ временных рядов; мезоуровень (модели региональной системы одновременных уравнений; экономики, отраслей, секторов); статистические методы классифика- микроуровень (модели поведения ции и снижения размерности. потребителя, домашних хозяйств, фирм, предприятий).