Требования к уровню подготовки магистранта, завершившего изучение данного курса

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Омский государственный технический университет

"Утверждаю"

Проректор по учебной работе

______________ А.В. Мышлявцев

"______"________________2011 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «МАкроЭКОНОМИКА: продвинутый уровень»

для направления 080100.68– «Экономика»

по программе «Экономика труда»

(очная форма обучения)

Год набора 2011

Омск 2011

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом направления 080114.68- "Экономика"по программе «Экономика труда», государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и стандартом ОмГТУ.

Программу составил:

Доцент кафедры «Организация

и управление наукоёмкими производствами» _________ доц., к.э.н. Т.И. Гордиевич

Обсуждена на заседании кафедры

«Организация и управление наукоёмкими производствами»

Протокол №___ от «__»___________2011 г.

Заведующий кафедрой «Организация

и управление наукоёмкими производствами»_________проф., д.э.н. В. А. Цыганков

«__»___________2011 г.

Согласовано:

Руководитель магистерской программы,

заведующий кафедрой

«Экономика и организация труда» ___________проф., д.э.н. В.Ф. Потуданская

«__»___________2011 г.

Начальник УМУ ______________________________

«__»___________2011 г.

Г.н.

Цели и задачи дисциплины.

Целью дисциплины является сформировать научно-экономическое мировоззрение, систему знаний об основных макроэкономических проблемах и модулях, о методах и инструментах исследования явлений и процессов экономической жизни общества, ознакомление магистрантов с новейшими достижениями макроэкономической теории, ориентированными на применение в рамках нормативного экономического анализа.

В качестве задач дисциплины выделяются:

– формирование аналитических способностей в области оценки макроэкономического потенциала страны;

– изучение теоретических основ анализа и эффективного регулирования экономики как открытой системы;

– использование навыков и умений в области макроэкономического анализа для прогнозирования экономических процессов;

– освоение подходов к оценке важнейших макроэкономических параметров с позиций, диктуемых настоящим состоянием мировой экономики.

Требования к уровню подготовки магистранта, завершившего изучение данной дисциплины.

Магистрант, начинающий изучение дисциплины,должен обладать знаниями базовых курсов «Микроэкономика» и «Макроэкономика», «Мировая экономика». Успешное освоение материала курса предполагает свободное владение магистрантами инструментами экономического анализа в разрезе применения статистических, эконометрических и компаративных методов исследования экономических процессов.

Требования к уровню подготовки магистранта, завершившего изучение данного курса.

Магистрант, завершивший изучение данного курса, должен:

– знать динамическую структуру и функции функционирования современных экономических систем;

– знать модели и логику протекания макроэкономических процессов;

– знать модели и принципы государственного макроэкономического регулирования, а также эффективность инструментов макроэкономической политики и условия их применения;

– знать модели и критерии оценки фундаментальных параметров национальной экономической системы;

– уметь проводить нормативный анализ макроэкономического состояния и макроэкономической динамики на основе количественных и качественных методов;

– уметь оценивать эффективность, состояние и перспективы проводимой политики макроэкономического регулирования;

– уметь работать со статистическими данными, характеризующими макроэкономическое положение в стране;

– уметь прогнозировать характер и динамику перспективного развития экономики;

– владеть специальной терминологией;

– владеть информацией о системе фундаментальных показателей макроэкономического состояния;

– владеть методами и инструментами макроэкономического анализа.

Сформированы следующие компетенции: ОК – 3, ПК – 4,5; 8-11.

3. Данные о запланированной трудоемкости по дисциплине с ее распределением по видам работ и заданий (табл. 1):

Таблица 1

		Семестры
Вид занятий	Всего (час.\ зач. ед.)
Всего аудиторных занятий:
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа:
Домашние задания
Курсовая работа
Проработка лекционного курса
Подготовка к экзамену
Всего по курсу	144 (4 з.е.)		144(4 з.е.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	экзамен		экзамен

Содержание разделов данной дисциплины по видам учебных занятий.

4.1. Макроэкономическое моделирование реального сектора

4.2. Макроэкономическое моделирование денежного и финансового сектора

4.3. Общее экономическое равновесие

4.4. Макроэкономическая политика

5. Содержание разделов данной дисциплины по видам учебных занятий:

Содержание курса лекций.

№ раздела	Тема, краткое её содержание	Кол-во ауд. час

	2 семестр
4.1.	Макроэкономическое моделирование реального сектора. Потребление, сбережения и доход.Совокупный спрос как функция реальной ставки процента. Модель межвременного замещения И. Фишера. Кейнсианская модель потребления. Потребление домохозяйств и эффект Пигу. Модель жизненного цикла Ф. Модильяни. Перманентный доход и функция потребления М.Фридмена. Потребительский спрос в экономике с рациональными ожиданиями.Динамика потребления в России. Инвестиции. Базовая теория инвестиций. Неоклассическая модель инвестиций. Кейнсианская модель инвестиций. Инвестиционный спрос и модель g Тобина. Модели инвестиций с учетом лага капитальных вложений. Инвестиционный спрос в экономике с адаптивными и рациональными ожиданиями. Инвестиции в условиях неопределённости. Инвестиции и сбережения. Проблема трансформации сбережений в инвестиции в России.
Равновесие на рынке товаров и услуг. Модели совокупного предложения. Сравнительный анализ неоклассической и неокейнсианской моделей. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения. Реальный сектор в модели несовершенной информации. Рациональные ожидания и проблема несовершенства информации. Кривая предложения Р. Лукаса. Традиционная кейнсианская модель равновесия в реальном секторе. Мультипликативные эффекты. Концепции установления равновесия на товарных рынках: классический, кейнсианский, монетаристский, модели «новых классиков» и «новых кейнсианцев». Проблема преодоления диспропорций в развитии реального сектора российской экономики.
4.2.	Макроэкономическое моделирование денежного сектора. Неоклассическая модель денежного рынка. Уравнение обмена Фишера. Кембриджское уравнение обмена. Кейнсианская модель денежного рынка. Портфельная теория спроса на деньги. Предложение денег и облигаций. Модель трансакционного спроса на деньги Баумоля-Тобина. Нейтральность денег. Модель мультипликатора-акселератра. Монетаристская модель денежного рынка. Чистая теория спроса на деньги. Модели предложения денег. Денежный мультипликатор. Скорость обращения денег: количественная и кейнсианская концепции. Равновесие на денежном рынке. Инструменты денежной политики. Политика центрального банка в моделях инфляционного целеполагания и ограничения кредитной эмиссии.
Макроэкономическое моделирование финансового сектора. Рынок финансов. Структура рынка финансов. Система ставок процента. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Составление портфеля из двух разновидностей акций с минимальным риском. Составление портфеля из двух разновидностей акций с высокой ожидаемой доходностью. Предпочтения инвестора в зависимости от отношения к риску. Оптимизация портфеля из n разновидностей ценных бумаг. Потребление и рисковые активы. Оптимизация портфеля из рискового и безрискового активов. Спрос на деньги в теории портфеля. Потребление и ценообразование на рынке ценных бумаг. Равновесие на финансовых рынках в неоклассической и кейнсианской модели. Ставка процента. Финансовый сектор в модели «новых классиков».Теория эффективных рынков. Финансовый сектор в модели «новых кейнсианцев». Рационирование кредита. Институциональная неэффективность финансовых рынков. Влияние действий финансовых посредников на соотношение между финансовым и реальным секторами экономики. Финансовые кризисы. Дисбаланс между финансовым и реальным секторами российской экономики и пути его преодоления.
4.3.	Общее экономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала. Модель IS-LM. Функция совокупного спроса. Неоклассическая модель ОЭР. Кейнсианская модель ОЭР. Конъюнктурная безработица. Мультипликатор. Неоклассический синтез. Эффект реальных кассовых остатков. Портфельный подход. Теория кредитного фонда.
Теории экономических циклов. Детерминированные циклы. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Модель Самуэльсона–Хикса. Модель Тевеса. Монетарная концепция экономических циклов. Отражение инфляции в макроэкономической модели. Модель инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Особенности циклических колебаний в российской экономике.
Моделирование экономического роста. Кейнсианские и посткейнсианские модели экономического роста. Модель Р. Харрода. Модель Э. Домара.Модель Калдора. Неоклассические модели экономического роста. Модель Солоу. Инвестиции и реальный экономический рост. Инвестиции и оптимальное потребление, долгосрочное равновесие. Включение технического прогресса в модели экономического роста. Новые модели роста: роль человеческого капитала. Модель П. Ромера. Проблема диспропорций экономического роста российской экономики.
4.4.	Макроэкономическая политика в закрытой экономике. Фискальная политика и денежно-кредитная политика в кейнсианской модели. Фискальные мультипликаторы. Дискреционная и недискриционная виды политики. Стабилизационная политика в экономике с адаптивными и рациональными ожиданиями. Фискальная политика и денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Дискреционная политика и временные лаги. Монетарное правило. Фискальная политика и денежно-кредитная политика в модели «новых классиков». Экономика предложения. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица в экономике с рациональными ожиданиями. Стабилизационная и антиинфляционная политика.
Макроэкономическая политика в открытой экономике. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Модель большой открытой экономики. Фиксированный и плавающий валютный курс. Связь валютного курса и состояния платежного баланса страны.Модель открытой экономики с плавающим валютным курсом. Теория паритета покупательной способности. Теория паритета процентных ставок. Процентный арбитраж. Модель валютного рынка в теории паритета процентных ставок. Моделирование макроэкономического равновесия в открытой экономике. Расширенная модель IS-LM. Макроэкономическая политика при фиксированном валютном курсе. Случай низкой, высокой и совершенной мобильности капитала. Макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе. Случай низкой, высокой и совершенной мобильности капитала. Результативность макроэкономической политики при фиксированном и плавающем валютном курсе. Теоретические подходы к анализу глобализационных процессов. Проблемы функционирования российской экономики в рамках глобальной экономики.
Итого лекционных занятий