Тема 6. Анализ теории и практики рисков
1. Сущность риска, ущерба и страхового возмещения. Роль рисков в экономике.
2. Виды рисков и методы их оценки.
3. Критерии страхового риска.
4. Основы системы управления рисками.
5. Риск-менеджмент в страховании. Страховой андеррайттинг.
Опорные понятия:
Риск; шанс; ущерб; возмещение; системный риск; функции риска; чистый риск; спекулятивный риск; коммерческий риск; финансовый риск; кредитный риск; смешанный риск; экзогенные риски; эндогенные риски; страховой риск; нестраховой риск; источники риска; риск-менеджмент; ситуационный план; рисковые виды страхования; брутто-ставка; нетто-ставка; рисковая надбавка, нагрузка; валютный риск; биржевой риск.
Темы докладов
- Особенности страхования финансовых рисков.
- Управление коммерческими рисками в деятельности торгового предприятии.
- Менеджмент как условие обеспечения эффективного функционирования страховых компаний в условиях рынка.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем отличие страховых и нестраховых рисков?
2. Какие критерии позволяют считать риск страховым?
3. В каких аспектах рассматривается риск в страховании?
4. Каковы основные позиции использования риск-менеджмента в страховании?
5. Назовите структурные элементы управления рисками?
6. Дайте понятие методов оценки рисков.
7. Охарактеризуйте основные функции андеррайтинга.
8. В чем суть андеррайтинговой политики?
Тесты по теме 6
1. Из числа рисков, которые могут быть приняты на страхование, исключаются:
а) достоверные события;
б) события, связанные с чрезвычайным ущербом;
в) события, вероятность наступления которых мала.
2. Страховой риск- это:
а) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб имущественным интересам страхователя;
б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя;
в) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб застрахованным имущественным интересам страхователя.
3. Страховым риском при страховании ответственности признается:
а) факт наступления ответственности страхователя
б) факт наступления ответственности застрахованного
в) факт наступления ответственности страховщика
4. Анализ рисков позволяет разделить их на две группы:
а) статистические и логические
б) объективные и субъективные
в) страховые и нестраховые
г) аналитические и синтетические
5. Какой метод применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска:
а) экономико-математический метод
б) метод средних величин
в) метод индивидуальных оценок
г) метод процентов
6. Среди признаков риска, поддающегося страхованию, неверным является:
а) наступление риска должно иметь объективный характер
б) случайный характер риска
в) риск не должен быть подвержен кумуляции
г) вероятность наступления риска должна поддаваться измерению и оценке
7. Страхованию не подлежат риски:
а) материального характера
б) не осознанные страхователем
в) фундаментальные
8. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от:
а) колебаний страховых выплат по договорам страхования
б) неблагоприятных колебании убыточности страховой суммы
в) сезонных колебаний в уплате страховых премий страхователями
9. Рисковая надбавка входит в состав:
а) нетто-ставки
б) нагрузки
в) показателя убыточности страховой суммы
Тема 7. Актуарные расчеты
1. Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов.
2. Сущность и виды страховых взносов (премий).
3. Показатели страховой статистики.
4. Теоретические основы построения страховых тарифов. Тарифная политика.
5. Основы определения тарифов по страхованию жизни.
Опорные понятия:
Актуарные расчеты; страховая калькуляция; тариф; тарифное руководство; брутто-ставка; нетто-ставка; нагрузка; расходы на ведение дела; показатели формирования страхового фонда; показатели использования страхового фонда; тарифная политика; страховой взнос; страховая статистика; частота страхового события; коэффициент коммуляция риска; коэффициент убыточности; тяжесть риска; убыточность страховой суммы; норма убыточности; частота ущерба; тяжесть ущерба.
Темы докладов и сообщений
- Особенности построения тарифов имущественного страхования
- Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни.
Вопросы для самоконтроля
1. Что представляет собой тарифное руководство?
2. Какие факторы определяют нетто-ставку?
3. Как классифицируются расходы на ведение страхового дела?
4. Какие принципы определяют тарифную политику?
5. Что такое страховая статистика?
6. По каким признакам делятся страховые взносы?
7. Какие факторы влияют на расчет страхового тарифа по страхованию жизни?
Тесты по теме 7
1. Ставка страхового износа с единицы страховой суммы или объекта страхования - это:
а) страховой тариф
б) страховая премия
в) страховое обеспечение
2. Текущий взнос – это:
а) страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период страхования
б) часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику
в) платеж, который страхователь уплачивает страховщику заранее
3. Единовременный взнос – это:
а) страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период страхования
б) часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику
в) платеж, который страхователь уплачивает страховщику заранее.
4. Авансовый взнос – это:
а) страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает страховщику за весь период страхования
б) часть общих обязательств страхователя по отношению к страховщику
в) платеж, который страхователь уплачивает страховщику заранее
5. Как называется чистая нетто-премия
а) сберегательный взнос
б) накопительный взнос
в) рисковая премия
г) достаточный взнос
6. Назовите элементы страхового тарифа:
а) нетто-ставка
б) брутто-ставка
в) нагрузка
г) страховая премия
7. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется фонд, предназначенный для финансирования расходов страховщика на ведение деда, является:
а) брутто-ставка
б) нетто-ставка
в) нагрузка
8. Нетто-ставка служит для:
а) формирования прибыли страховой организации
б) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и использованием страхового фонда
в) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат
9. Страховая премия - это:
а) сумма возмещенного ущерба
б) установленная плата за страхование
в) результат финансовой деятельности страховщика за год
г) инвестиционный доход страховщика
Задачи
Задача 1
Рассчитать показатели страхования в 2-х регионах: частота страховых событий, коэффициент кумуляции риска, убыточность страховой суммы, тяжесть ущерба.
Данные для расчета приведены в таблице:
| Показатели | Регион 1 | Регион 2 |
| 1. Число застрахованных объектов | ||
| 2. Страховая сумма застрахованных объектов, тыс.руб. | ||
| 3. Число пострадавших объектов, ед. | ||
| 4. Число страховых случаев, ед. | ||
| 5. Страховое возмещение, тыс. руб. |
Задача 2
Используя показатели страховой статистики провести анализ деятельности страховой организации.
Данные для расчета:
Число застрахованных объектов – 3800, страховая сумма застрахованных объектов – 29200 тыс.руб. Число пострадавших объектов – 2000, число страховых случаев – 1850, страховое возмещение – 3000 тыс.руб.
Задача 3
Рассчитайте относительные показатели по страховой компании К.
Данные для расчета
Число застрахованных объектов – 2100, число страховых событий – 86; число пострадавших объектов – 104; страховая сумма всех застрахованных объектов – 3150 млн.руб.; страховая сумма пострадавших объектов – 124,8 млн.руб.; страховое возмещение – 42,64 млн.руб.; страховая премия – 47,25 млн.руб.
Задача 4
Необходимо выбрать наименее убыточный регион. Критерием выбора является минимальная величина следящих показателей страхования: частота страховых событий; коэффициент кумуляции риска, убыточность страховой суммы, тяжесть ущерба.
Данные для расчета
В регионе А число застрахованных объектов (n) – 30 000 ед., страховая сумма застрахованных объектов (Sn) -150 млн.руб., число пострадавших объектов (m) -10 000 ед., число страховых случаев (е) – 8400 ед., страховое возмещение (Q) – 2 млн.руб.
В регионе Б соответственно n = 4000; Sn = 40 млн.руб.; m = 2000; е = 1600; Q = 3,2 млн.руб.
Задача 5
Рассчитать показатели страхования в двух регионах: частота страховых событий, опустошительность (коэффициент кумуляции риска), тяжесть ущерба, убыточность страховой суммы. Выбрать наименее убыточный регион.
Данные для расчета приведены в таблице:
| Показатели | Регион 1 | Регион 2 |
| 1. Число застрахованных объектов | ||
| 2. Страховая сумма застрахованных объектов, тыс.руб. | ||
| 3. Число пострадавших объектов, ед. | ||
| 4. Число страховых случаев, ед. | ||
| 5. Страховое возмещение, тыс. руб. |
Задача 6
Рассчитать брутто-ставку со 100 руб. страховой суммы.
Данные для расчета:
Вероятность наступления страхового случая – 0,01, средняя страховая сумма - 500 тыс.руб., среднее возмещение при наступлении страхового события - 375 тыс.руб., количество договоров – 10 000 ед, доля нагрузки тарифа f1=30%. Данных о разбросе возможных возмещений нет, вероятность с которой страховая компания предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами равна 0,95.
Задачи 7
Определить тарифную ставку
Данные для расчета:
Страховая компания заключает договора имущественного страхования. Вероятность наступления страхового случая – 0,02, средняя страховая сумма - 10 млн.руб., среднее возмещение при наступлении страхового события - 5 млн.руб., количество договоров – 5 000 ед, доля нагрузки тарифа f1=30%, данных о разбросе возможных возмещений нет. Страховая компания предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами с вероятностью 0,84.
Задача 8
Рассчитать брутто-ставку со 100 руб. страховой суммы.
Данные для расчета:
Страховая компания проводит страхование граждан от несчастных случаев. При этом средняя страховая сумма - 140 тыс.руб., среднее возмещение при наступлении страхового события составляет - 56 тыс.руб., вероятность наступления риска – 0,04, количество договоров – 3 000 ед, нагрузка f1=30%, средний разброс возмещений – 30 тыс.руб., вероятность с которой страховая компания предполагает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами равна 0,95.