Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента

Процесс управления рисками в организации и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. Методы управления рисками (четыре группы). Методы уклонения от риска. Схема методов управления рисками. Ограничения применения методов управления рисками. Основные реквизиты страхового полиса или свидетельства. Основные контракты, заключаемые при передаче риска. Методы локализации и диссипации риска. Четыре основных вида интеграции, как способ минимизации риска. Диверсификация, как разновидность методов диссипации риска. Виды диверсификации. Методы компенсации риска, как упреждающие методы управления рисками.

Снижение предпринимательских рисков. Методы проверки деловых партнеров правила пяти «C». Управление информационными рисками. Группы информационных рисков. Методы финансирования рисков и схема их классификации. Покрытие убытка из текущего дохода (Current expensing of losses). Покрытие убытка из резервов (Reserving). Покрытие убытка за счет использования займа (Borrowing). Покрытие убытка на основе самострахования (Self–Insurance). Создание кэптиновых страховых организаций (captive insurance). Покрытие ущерба за счет передачи ответственности на основе договора (Contractual transfer). Покрытие убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов (Budget support). Покрытие убытка на основе спонсорства (Sponsorship).

Тема 5. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии

Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов. Выбор оптимального инвестиционного проекта. Метод "ПАТТЕРН". График вероятностей периодов погашения кредита. Суммарные значения вероятностей периодов погашения кредита. Двухуровневые вероятности окупаемости программ инвестирования. Расчет совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций. Совокупные вероятности обобщенных периодов окупаемости в программах инвестирования. Рейтинговые значения двухуровневых вероятностей окупаемости инвестиций. Расчет рейтинговых значений совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. Эффективность участия в проекте собственного капитала. Объем собственных средств участника. Объем собственных средств, вкладываемых в проект. Интегральные показатели эффективности. Оценка эффективности: проекта в целом; участия в проекте. Показатели эффективности участия в проекте. Рациональный выбор инвестиционного портфеля. Реальные и финансовые инвестиции. Этапы процесса управления инвестициями. Портфельные стратегии: активные и пассивные. Диверсифицированный портфель. Кривые безразличия. Рисковые и безрисковые активы. Анализ значений риска портфелей.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.12 «Риск-менеджмент инвестиционных проектов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Основные аспекты и тенденции оценки рисков	Тестовые задания
Классификация рисков	Эссе
Анализ и оценка степени риска	Реферат
Управление рисками, как система менеджмента	Дискуссия
Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии	Дискуссия,

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в форме устного опроса. Для проведения экзамена разрабатываются билеты, включающие теоретические вопросы из разных разделов дисциплины и ситуационные задания.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Тема 1. Основные аспекты и тенденции управления рисками.

Примерный перечень тем для дискуссии

1. Основные определения и понятия риск-менеджмента.

2. Процессы управления риском.

3. Категории «риск» и «доходность».

4. Основные элементы и этапы управления риском.

5. Манипулирование риском