Методы принятия решений в условиях неопределенности

Методы социально-экономического прогнозирования. Сущность: описание и анализ будущего развития. Необходимы учет СТЭЭП-факторов (т.е. соц., технол., эк., эколог., полит.), факторов конкурентного окружения и НТП.

Статистические методы прогнозирования. (наиболее часто – м-д наименьших квадратов). Оценивание точности прогноза - необходимая часть процедуры квалифицированного прогнозирования. Применяются также эвристические приемы, не основанные на какой-либо теории: метод скользящих средних, метод экспоненциального сглаживания.

Адаптивные методы прогнозирования позволяют оперативно корректировать прогнозы.

Экспертные методы прогнозирования

ПР в условиях неопределенности осн. на том, что вероятности различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, принимающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при выборе альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — соответствующим критерием выбора из всех альтернатив по составленной им «матрице решений».

Осн. критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенности:

- критерий Вальда (критерий «максимина»);

- критерий «максимакса»;

- критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий»);

- критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса»).

1. Критерий Вальда (или критерий «максимина») (из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (min-щих значение эффективности) имеет наибольшее из min значений (т.е. значение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех минимальных). Им руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист.

2. Критерий «максимакса» (из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых благоприятных ситуаций развития событий (max-щих значение эффективности) имеет наибольшее из max значений (т.е. значение эффективности лучшее из всех лучших или max из max). Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты.

3. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» (поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы:

А i=а *Э MAXi+ (1 - а) * Э MINi,

где A i — средневзвешенная эффективность по критерию Гурвица для конкретной альтернативы;

а — альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового предпочтения в поле от 0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны для субъекта, не склонного к риску; значение равное 0,5 характерно для субъекта, нейтрального к риску; значения, приближающиеся к единице, характерны для субъекта, склонного к риску);

Э MAXi — максимальное значение эффективности по конкретной альтернативе;

Э MINi — минимальное значение эффективности по конкретной инициативе.

Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значения альфа-коэффициента.

4. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая min-ет размеры max потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий. Используется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску.

Управление риском

Управление рисками - процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и min-цию возможных потерь, вызванных его реализацией.

Цель риск-менеджмента в сфере экономики — повышение конкурентоспособности хоз. Субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.

Этапы риск-менеджмента

- выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий, определение максимально-возможного убытка;

- выбор методов и инструментов управления выявленным риском;

- разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;

- реализация риск-стратегии;

- оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.

Методы и инструментарий риск-менеджмента

Базовые: отказ от риска, снижение, передача и принятие.

Риск-инструментарий включает политические, организационные, правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-менеджмент как система допускает возможность одновременного применения нескольких методов и инструментов риск-управления. Наиболее часто применяемый – страхование - предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой компании). + отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа); профилактика или диверсификация (метод снижения); аутсорсинг затратных рисковых f-ий (метод передачи); формирование резервов или запасов (метод принятия).

Наиболее распространенные инструменты и методики (техники) менеджмента риска вкл.: мозговой штурм, анализ "Что если...", FMEA, HAZOP, HACCP, анализ дерева отказов, Байесовы сети, FN-кривые и др.

РМ - система управления риском и экономическими (финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включая в себя стратегию и тактику управления риском.