Этапы постоения эконометрической модели
Эконометрика.Определение.
Эконометрика-наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности эк. Моделей и способов решения эк проблем.
В эконометике модель относиться к классу матем моделей, используются такие матем средства, как алгебраические соотношения неравенства, дифференци-я уравнений,логические соотношения.
Экономика-наука о эконом системах
Метрика-наука об изменениях
Задачи:
1.Построение эк моделей,т.е. представление оследних в матем форме
2.Оценка параметров построения модели
3.Проверка качества найденных параметров модели в самой модели в целом.
4.Использование пстроенных моделей для объяснения прогнозирования,предсказания поведения исследуемых эк. Показателей.
Признаки в эк.моделях:
1.результативные(объясняемые и зависимые)
2.факторные (объясняемые и независимые)
Основные виды эк.моделей.
-Регрессионные уравнения
-Модели временных рядов
-Системы одновременных уравнений.
Регрессионные уравнения.
На практике проблема, которая заключается в установлении вида и количественной оценки связи и влиянии нескольких независимых (объясняемых,экзогенных), переменных на зависящую(объяснимую, эндогенную (у))
Для решения таких проблем необходимо построить модель множественной регрессии с использованием методов регрессионного анализа.
Задачи:
1.Определение вида функциональной связи между завис и независ перемен с точностью до параметров
2.Формулировка гипотез относительно случ-й составляющей
3.Подгонка необязательно линейного уравнения к заданному набору пространственных данных
R3-коэффицент детерминации
4.Проверка адекватности модели.
Временные ряды:
-последовательность упорядоченных во времени наблюдений некоторой величины, которая хар-т эк показатель.
Одни из наиболее часто ислед-х моделей при изучении соц-эк,т.к. эконом данные чаще всего мб представлены в виде времен ряда.
Анализ временного ряда отвечает на след вопросы:
1.Существует ли долгосрочные устойчивые тенденции роста или снижения показателя
2.Существует ли неслучайные регулярные и сезонные колебания показателя
3.Какова степень влияния случайной составляющей и ее характер
4.Как будет себя вести изучаем показатель в будущем
5.Как оценить достоверность, надежность прогноза.
Системы одновременных уравнений:
При моделировании эк-х систем, матем модель может содержать набор взаимтсвенных уравнений,описываемых динамику сист с помощью разностных уравнений и дополненных статист-ми балансовыми соотношениями
С(t)= C1Y(t-1)+C2Y (t-2)+e(t)
I(t)= b[Y(t-1-Y (t-2)+e(t)
G(t)= gY(t-1)
Y(t)= C (t)+ I(t)+ G(t)
G(t)- правительственные затраты
C (t) -потребление
I(t)-инвистиции
Y(t)-нац доход
t- текущий момент времени
C1 –предельная склонность к потреблению на интервале (t-1)
C2 -предельная склонность к потреблению на интервале (t-2)
b-коэффицент аксимерации
g –коэффицент правит затрат.
Этапы постоения эконометрической модели.
· Определение цели исследования, качест. анализ и изучение экономич. объекта
· Анализ и оценка эмпирических данных
· Построение мат модели
· Колич оценка параметров модели(идентификация)
· Формальный анализ мат модели
· Анализ полученных рез-тов
· Проверка кач-ва постоенной регр модели на основе новой инф-и(верификация)
Экон моделирование-процесс построение моделей
Пример. Пусть необходимо проан-ть зав-ть спроса Qна нек-рый товар от цены Р на этот товар. С ростом цены, уменьшается спрос.
Можно предложить несколько математических зависимостей, отражающих этот факт.Например,
Этапы:
1.Отбирается та модель, кот в наиб степени соотвествует реальным эмпирическим данным и хар-ру зависимости
2. Этап параметризации,т.е. оценка параметров(в нашем случае альфа и бета)
3.Этап верификации-проверяется качество найденных оценок, а так же соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам.