Задания к подразделу 2.5 «Анализ бизнес-ситуаций с помощью Диспетчера сценариев в MS Excel»

2.5.1. Вас просят дать в долг Р руб. и обещают возвращать по А руб. в течение n лет (табл.2.4). При какой процентной ставке эта сделка имеет смысл?

Таблица 2.4

Исходные данные для расчета эффективности капиталовложений

Вариант	n	Р	А

Для каждого варианта проанализировать возможность выбора для нескольких вариантов входных параметров (создать соответствующие сценарии).

2.5.2. Облигация куплена (дата соглашения) 10.09.02 и будет погашена (дата вступления в силу) 17.09.04, оплата купонов – раз в полугодие. Рассчитать число дней до очередного купонного платежа с помощью функции ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(). Определить очередную дату купонных выплат с помощью функции ДАТАКУПОНПОСЛЕ(); количество дней накоплении купонного дохода с помощью функции ДНЕЙКУПОНДО(); последнюю дату оплаты купона, предшествующую покупке с помощью функции ДАТАКУПОНДО(); количество купонных выплат, которые получит владелец с помощью функции ЧИСКУПОНДО(); число дней в периоде купона с помощью функции ДНЕЙКУПОН(). С помощью Диспетчера сценариев изменить частоту выплат , дату соглашения и дату вступления в силу и провести расчеты показателей длительности для ценных бумаг. Оформить результаты в виде сценариев отчетов.

2.5.3. Облигация приобретена (дата соглашения) 3.09.01 и будет погашена (дата вступления в силу) 11.09.03. Размер купонной ставки (ставка) - 8% с выплатой раз в полугодие. Ожидаемая годовая ставка помещения (доход) – 14%, номинал облигации (погашение) – 500. Временной базис расчета – 1. Определить курс (цену) покупки облигации с использованием функции ЦЕНА() . Построить сценарии для функции ЦЕНА(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: ставка, погашение, частота выплат. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.4. Облигации выпущены 1.12.01 и имеют 10% купонный доход (ставка) с выплатой процентов (частота) – раз в полугодие. Облигации приобретены (дата соглашения) 1.05.02 по курсу (цена) 900 руб. с погашением (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу (погашение) 1000руб. Дата первого купона 1.08.02, временной базис расчета – 1. Рассчитать доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом выплаты купона при помощи функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(). Построить сценарии для функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, ставка, цена, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.5. Облигации выпущены (дата выпуска) 1.12.01 и приобретены (дата соглашения) 1.05.02. Предполагаемая дата погашения (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу (погашение) 5000. Купонный доход (ставка) – 11% с выплатой раз в полугодие, ставка помещения (погашение) – 23%. Дата выплаты первого купона 1.08.02, временной базис расчета – 1. Рассчитать цену (курс) покупки облигации при помощи функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(). Построить сценарии для функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, ставка, первый купон, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.6. Облигации, выпущенные 08.07.01 (дата выпуска), приобретены (дата соглашения) 11.09.01 с погашением (дата вступления в силу) 12.12.03 по курсу (цена)2500. Купонная ставка – 8%, временной базис расчета – 1. Рассчитать годовую ставку помещения для этого вида ценной бумаги (с выплатой процентов и номинала в момент вступления в силу) с помощью функции ДОХОДПОГАШ(). Построит сценарии для функции ДОХОДПОГАШ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, цена, ставка. Оформить результаты в виде сценария по отчетам.

2.5.7. Облигации номиналом 2500 выпущены (дата выпуска)1.06.02 с погашением (дата вступления в силу) 12.12.02. Купонная ставка – 7%. Рассчитать сумму накопленного купонного дохода по ценным бумагам за весь период их действия с помощью функции НАКОПДОХОДПОГАШ(). Построить сценарии для функции НАКОПДОХОДПОГАШ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, дата вступления в силу, ставка, номинал. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.8. Казначейские облигации (ценные бумаги краткосрочного действия) приобретены (дата соглашения) 1.01.02 по курсу (цена) 1500. Погашение (дата вступления в силу) – 10.12.02. Рассчитать ставку годового дохода по этим казначейским чекам с помощью функции ДОХОДЧЕК(). Построить сценарии для функции ДОХОДЧЕК(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значении: дата соглашения, дата вступления в силу, цена. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.9. Казначейские облигации (ценные бумаги краткосрочного действия) приобретены (дата соглашения) 1.04.02 со скидкой 17,2%. Погашение (дата вступления в силу) – 23.12.02. Рассчитать ставку годового дохода по этим казначейским чекам с помощью функции РАВНОЧЕК(). Построить сценарии для функции РАВНОЧЕК(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, дата вступления в силу, скидка. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.10. Казначейские облигации (ценные бумаги краткосрочного действия) приобретены (дата соглашения) 4.03.02 со скидкой 16,23%. Погашение (дата вступления в силу) – 23.11.02. Рассчитать курс (цену) приобретения этих казначейских чеков с помощью функции ЦЕНАЧЕК(). Построить сценарии для функции ЦЕНАЧЕК(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, дата вступления в силу, скидка. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.11. Облигации приобретены (дата соглашения) 11.08.00, дата погашения (дата вступления в силу) – 25.12.02, купонный доход (купон) – 10% с выплатой процентов раз в полугодие, годовая ставка дохода (доход) – 22%. Временной базис расчета – 1. Рассчитать продолжительность действия этих ценных бумаг с помощью функции ДЛИТ(). Построить сценарии для функции ДЛИТ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, купон, доход, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.

2.5.12. Облигации приобретены (дата соглашения) 14.08.01, дата погашения (дата вступления в силу) – 25.12.03. Частота купонных выплат – раз в полугодие, купонная ставка (купон) – 8%, ставка помещения (доход) – 19%. Временной базис расчета – 1. Рассчитать модифицированную продолжительность действия этих ценных бумаг (длительность Макалея) с помощью функции МДЛИТ(). Построить сценарии для функции МДЛИТ(), выбрав в качестве изменяемых ячеек значения: дата соглашения, купон, доход, частота. Оформить результаты в виде отчета по сценариям.