Тема 4. Основы моделирования взаимосвязей финансово-экономических показателей

Сущность и структура временных рядов финансовых показателей, использование теории временных рядов для анализа эволюции финансовых показателей и применение структурной модели временного ряда. Математические основы стохастического анализа временных рядов. Использование основных моделей стохастических процессов (авторегрессионные модели, модели скользящего среднего порядка).

применение регрессионного моделирования для описания взаимосвязи финансовых показателей и оценки основных экономических параметров (характеристика моделей парной линейной регрессии, модели множественной регрессии). Оценка качества и адекватности построения моделей регрессии и характеристика их точности с использованием максимальной ошибки, дисперсии, корреляционного отношения, коэффициента детерминации, критериев стьюдента и дарбина-уотсона и т.д. Построение доверительных интервалов и понятие ошибок аппроксимации и оценок. Сущность, цели, задачи и методы использования многофакторных регрессионных моделей. Алгоритм пошагового последовательного включения факторов в многофакторную регрессионную модель и особенности использования данных моделей для прогнозирования.

основные направления комплексного прогноза развития финансового рынка на современном этапе переходного периода. Использование методов групповых экспертных оценок с применением математического аппарата обработки индивидуальных оценок. Характеристика метода групповой ранжировки, как основного способа оценки эффективности функционирования финансового рынка и построение модели экспертной оценки прогноза качественных показателей. Сущность, цели и задачи обработки экспертных оценок при целевом прогнозировании развития объекта и построение модели дерева целей.

Учебно-методические материалы по дисциплине

Семинарские (практические) занятия

Тема дисциплины	Тема семинарского (практического) занятия	Объем часов
Учет фактора времени в долгосрочных финансовых операциях.	Учет фактора времени в долгосрочных финансовых операциях.
Сущность и характеристика основных методов и моделей краткосрочного прогнозирования.	Сущность и характеристика основных методов и моделей краткосрочного прогнозирования.
Анализ потоков платежей	Анализ потоков платежей
Выбор варианта погашения долга и составление плана погашения кредита	Выбор варианта погашения долга и составление плана погашения кредита
Итого:

Объем часов по видам учебной нагрузки

Индекс по ГОС	Наименование дисциплины	Отчетность по семинарам	Часов по ГОС	В том числе аудиторных	Самост. работа (СР)
экзамен	зачет	всего	лекции	практич.
Специальная дисциплина
СДМ.00.03	Основы Финансовых вычислений

Тематические планы изучения дисциплины

по бакалавриату 080100.62 Основы финансовых вычислений

№ Пп	Наименование тем	Всего (часов)	Л	С(П)	СР
1.	Основные методы финансовых математических расчетов
2.	Применение основных методов технического анализа финансового рынка.
3.	Основные направления анализа рядов динамики и применение методов краткосрочного прогнозирования финансовых показателей.
4.	Основы моделирования взаимосвязей финансово-экономических показателей.
	Итого:

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Содержание самостоятельной работы и форма контроля

№	Наименование раздела	Л,с	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля
	Основные методы финансовых математических расчетов	Л,с	Работа с учебной литературой. Самоподготовка студентов с использованием учебного задания и самоконтроль по тестам и вопросам	Опрос. Оценка выступлений. Проверка заданий.
	Применение основных методов технического анализа финансового рынка.	Л,с	Работа с учебной литературой. Самоподготовка студентов с использованием учебного задания.	Опрос. Оценка выступлений.
	Основные направления анализа рядов динамики и применение методов краткосрочного прогнозирования финансовых показателей.	Л,с	Работа с учебной литературой. Самоподготовка студентов с использованием учебного задания.	Опрос. Оценка выступлений.
	Основы моделирования взаимосвязей финансово-экономических показателей.	Л,с	Работа с учебной литературой. Самоподготовка студентов с использованием учебного задания.	Опрос. Оценка выступлений. Проверка заданий.
	Подготовка к зачету			Оценка степени подготовки

Итоговые вопросы по курсу дисциплины

1.Понятие принципа неравноценности денежных средств и неравномерности суммирования денежных величин, относящихся к разным периодам времени.

2. Применение простых процентов в финансовых вычислениях.

3. Понятие процентов и процентных ставок (фиксированных и плавающих).

4. Методы анализа сделок, предусматривающих разовые платежи при выдаче и погашении кредита или депозита.

5. Сущность математического дисконтирования и банковский (коммерческий) учет.

6. Применение сложных процентов в долгосрочных финансовых операциях, понятие капитализации процентов.

7. Начисление процентов в условиях инфляции и налогообложения.

8. Анализ расчетов потоков платежей и понятие постоянной и переменной финансовой ренты.

9. Анализ расчетов потоков платежей и понятие постоянной и переменной финансовой ренты.

10. Практические методы расчетов конверсии валют, начисления процентов и эквивалентный переход от одной ставки к другой.

11. Сущность общеэкономического анализа, отраслевого анализа и анализа отдельных компаний.

12. Цели и задачи применения основных методов технического анализа рынка.

13. Сущность анализа международного валютного рынка forex.

14. Сущность анализ основных факторов формирования валютного курса.

15. Применение методов технического анализа для прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынка за предыдущие периоды времени.

16. Графическое представление исходной информации (крестики-нолики, линейные графики, гистограммы, японские свечи).

17. Сущность интерпретации графической информации в терминах технического анализа.

18. Основные принципы управления рисками в техническом анализе.

19. Сущность и характеристика основных методов и моделей краткосрочного прогнозирования.

20. Роль адаптивных методов в прогнозировании основных финансовых показателей.

21. Основные направления применения методов и моделей экспотенциальной взвешенной скользящей средней.

22. Сущность и характеристика модели хольта-уинтерса.

23. Применение метода тейла-вейджа. Сущность прогноза аддитивных трендсезонных процессов.

24. Моделирование финансового рынка с использованием сплайн-функций.

25. Сущность и структура временных рядов финансовых показателей.

26. Понятие и использование теории временных рядов для анализа эволюции финансовых показателей и применение структурной модели временного ряда.

27. Математические основы стохастического анализа временных рядов.

28. Основные случаи использования основных моделей стохастических процессов (авторегрессионные модели, модели скользящего среднего порядка).

29. Применение регрессионного моделирования для описания взаимосвязи финансовых показателей и оценки основных экономических параметров.

30. Сущность и характеристика моделей парной линейной регрессии, модели множественной регрессии.

31. Оценка качества и адекватности построения моделей регрессии.

32. Сущность и задачи использования максимальной ошибки, дисперсии, корреляционного отношения, коэффициента детерминации.

33. Построение доверительных интервалов и понятие ошибок аппроксимации и оценок.

34. Сущность, цели, задачи и методы использования многофакторных регрессионных моделей.

35. Алгоритм пошагового последовательного включения факторов в многофакторную регрессионную модель.

36. Основные направления комплексного прогноза развития финансового рынка на современном этапе переходного периода.

37. Использование методов групповых экспертных оценок с применением математического аппарата обработки индивидуальных оценок.

38. Характеристика метода групповой ранжировки, как основного способа оценки эффективности функционирования финансового рынка.

39. Построение модели экспертной оценки прогноза качественных показателей.

40. Сущность, цели и задачи обработки экспертных оценок при целевом прогнозировании развития объекта и построение модели дерева целей.