Практична частина контрольної роботи
Теоретична частина
Виберіть один правильний, на Ваш погляд, варіант відповіді.
1. Загальний ризик портфеля в процесі його диверсифікованості може бути:
а) знищений повністю;
б) знищений частково;
в) взагалі не може бути знищений.
2. Ризик портфеля у випадку диверсифікованості структури портфеля:
а) зростає;
б) зменшується;
в) зв'язок відсутня.
3. Лінія ринку цінних паперів показує:
а) залежність ризик-прибутковість для окремих акцій;
б) мінливість прибутковості акції в порівнянні із прибутковістю на ринку;
в) залежність ризик-прибутковість для портфеля.
4. Бета-коефіцієнт(():
а) є засобом оцінки ринкового ризику акції, яка показує мінливість прибутковості акції по відношенню із прибутковістю на ринку;
б) завжди означає середній ступінь ризику даного цінного паперу;
в) є середньозваженим показником прибутковості.
5. У випадку прямої кореляції між різними цінними паперами ризик портфеля:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) кореляція не впливає на загальний ризик портфеля.
6. Якщо інвестор не схильний до ризику, то він буде формувати портфель цінних паперів з:
а) паперів з β = 1;
б) паперів з β < 1;
в) паперів з β > 1.
7. У якому методі використовується розрахунок необхідної норми прибутковості:
а) метод чутливості реагування;
б) метод лінії надійності ринку;
в) метод еквівалента впевненості.
8. Предметом теорії ігор є:
а) дія;
б) конфлікт;
в) ситуація.
9. Грою називають:
а) опис конфлікту, представлений математичною моделлю;
б) опис дій супротивників;
в) платіжну матрицю.
10. По кількості стратегій розрізняють:
а) гри з нульовою й ненульовою сумою;
б) кінцеві й нескінченні ігри;
в) кооперативні й некооперативні ігри.
11. По властивостях функції виграшу розрізняють:
а) гри з нульовою й ненульовою сумою;
б) кінцеві й нескінченні ігри;
в) кооперативні й некооперативні ігри.
12.Ціною гри називають значення, при якому:
а) нижня ціна гри вище верхньої;
б) нижня ціна гри нижче верхньої;
в) нижня ціна гри дорівнює верхній ціні.
13. Максимінною стратегією називають стратегію:
а) 
б) 
в) 
14. Оптимальна стратегія за критерієм Гурвіца визначається за допомогою формули:
а)
б) 
.
в) 
.
Практична частина контрольної роботи
Завдання за темою "Експертні методи оцінки ризику"
У кредитний відділ банку звернулося відразу три клієнти-ФОП з питання надання кредиту на нових умовах. З огляду на обмеження на надання кредитів протягом поточного місяця кредитний експерт може вибрати тільки одного позичальника. При прийняття рішень ураховуються такі критерії: наявність судимості (З), рівень доходу (Д), тип застави (З), особисті обставини (ПРО) (вік, освіта і т. д.).
Пріоритети критеріїв подані матрицею парних порівнянь:
Необхідно самостійно, виступаючи в ролі експерта:
подати ієрархію графічно;
скласти матриці парних порівнянь клієнтів за вихідними критеріями;
оцінити ваги клієнтів і критеріїв;
оцінити погодженість всіх матриць (якщо необхідно, скорегувати оцінки);
провести ієрархічний синтез і виявити клієнта, якому необхідно віддати перевагу.
Під час експертизи необхідно опиратися на відому інформацію про клієнтів і власні переваги (табл. 1).
Таблиця 1