Встроенных функций ППП MS Excel 2007

Статистическая обработка данных и имитационное моделирование в среде табличного процессора Excel

Методические указания к лабораторным работам

для магистров

Калининград, 2012

Оглавление

Введение. 3

Лабораторная работа № 1. 4

Моделирование риска инвестиционного проекта с использованием.. 4

встроенных функций ППП MS Excel 2007. 4

Лабораторная работа № 2. 19

Моделирование риска инвестиционного проекта с использованием.. 19

инструмента «Генератор случайных чисел» MS Excel 19

Лабораторная работа № 3. 31

Статистический анализ результатов имитационного эксперимента. 31

Лабораторная работа № 4. 41

Оптимизационный анализ в МS Excel 41

Лабораторная работа № 5. 48

Прогнозирование данных в MS Excel 48

Лабораторная работа № 6. 52

Зачетное задание. 52

Список литературы.. 56

Введение

Данное пособие с лабораторным практикумом предназначено для студентов специальности 0802000 – «Менеджмент », изучающих дисциплину «Информационные технологии в менеджменте». Выбор программного продукта MS Excel 2007 обусловлен двумя причинами. Во-первых, данная программа является наиболее мощным и гибким средством обработки больших объемов цифровых данных со встроенными механизмами финансового и статистического анализа. Полученные в ходе выполнения лабораторных работ навыки будут в дальнейшем использованы магистрантами при подготовке выпускных магистерских диссертаций. Во-вторых, данный программный продукт очень широко распространен и доступен, поэтому каждый студент может успешно использовать его в дальнейшей профессиональной деятельности.

Пособие состоит из пяти лабораторных работ. В начале каждой работы приводятся краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения работы. Далее описывается технология выполнения работы. Также для каждой работы предусмотрено конкретное задание по вариантам. Предложения, помеченные цифрами в тексте пособия, студент должен выполнять. Рассматриваемый перечень лабораторных работ может быть выполнен в течение одного семестра.

Лабораторные работы выполняются в компьютерных классах университета. Студентам рекомендуется иметь устройство для сохранения выполненных работ, т. к. задания в некоторых лабораторных работах предполагают использование результатов предыдущих работ.

При подготовке лабораторного практикума использованы некоторые примеры из литературы приведённого списка.

Лабораторная работа № 1

Моделирование риска инвестиционного проекта с использованием

встроенных функций ППП MS Excel 2007

Финансовый риск- уровень финансовой потери, выражающейся либо в возможности не достичь поставленной цели; либо в неопределённости прогнозируемого результата; либо в субъективности оценки прогнозируемого результата.

Статистические критерии риска следующие.

1.Вероятность (Р) события (Е) – отношение числа К случаев благоприятных исходов, к общему числу всех возможных исходов (М):

Р (Е)= К / М

2.Размах вариации (R)– разница между максимальным и минимальным значением фактора:

R=Xmax-Xmin

Этот показатель дает очень грубую оценку риску, т.к. он является абсолютным показателем и зависит только от крайних значений ряда.

3. Дисперсия – сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности.

к=n
Vаr(Е) = S рк к - М(Е))2 ,
к=1

где М(Е) – среднее или ожидаемое значение (математическое ожидание) дискретной случайной величины Е

4. Математическое ожидание определяется как сумма произведений ее значений на их вероятности:

к=n
М(Е)= S Хкрк
к=1

Это важнейшая характеристика случайной величины, т.к. служит центром распределения ее вероятностей. Смысл ее заключается в том, что она показывает наиболее правдоподобное значение фактора.

4. Среднее квадратическое отклонение s (Е):

Встроенных функций ППП MS Excel 2007 - student2.ru

5. Коэффициент вариации (СV):

СV= s(E)/M (E)

Одним из способовоценки финансовых рисков служит имитационное моделирование. В общем случае под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира.При анализе рисков инвестиционных проектов обычно используют в качестве базы для экспериментов прогнозные данные об объемах продаж, затратах, ценах и т.п. При проведении финансового анализа часто используются модели, содержащие случайные величины, поведение которых не детерминировано управлением или принимающими решения. Стохастическая имитация известна под названием "метод Монте-Карло".

Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них результаты (показатели).

В общем случае проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие этапы:

1. установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства;

2. задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели;

3. провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели;

4. рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных показателей;

5. провести анализ полученных результатов и принять решение. Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей сценариев.

Имитационное моделирование рисков может быть достаточно просто реализовано в среде EXCEL.

Наши рекомендации