Справку о прохождении сообщений пользователя в разрезе типов сообщений и времени их прохождения.
В Национальный Банк отправляется электронная ведомость с сальдо позициями пользователей. Ведомость содержит банковский идентификационный код пользователя, входящий остаток по позиции пользователя, общую сумму оборота по дебету, общую сумму оборота по кредиту и сальдо исходящей позиции пользователя.
Подразделение Национального Банка, обслуживающее корреспондентские счета пользователей, получив электронную ведомость, проверяет ее на равенство сумм денег между позицией системы в КЦМР, счетом системы в Национальном Банке и общей суммой сальдо позиций пользователей в МСПД; а также на равенство суммы оборотов по дебету и кредиту позиций пользователей и наличие и правильность всех требуемых реквизитов, после чего сообщает КЦМР о выполненной проверке.
Затем Национальный Банк переводит деньги в сумме сальдо позиции пользователя со счета системы в Национальном Банке на корреспондентский счет пользователя, открытый в Национальном Банке.
В целях управления кредитным риском и риском ликвидности пользователей МСПД, подразделение Национального Банка проводит мониторинг системы. Мониторинг производится в режиме реального времени на основании данных о текущем состоянии позиций пользователей, дебетовых и кредитовых оборотах, количестве и объеме проведенных платежей и документов в очереди. При необходимости подразделение Национального Банка имеет возможность просмотреть все платежи любого пользователя в разрезе всех реквизитов.
Далее проведем детальный анализ развития платежных систем Казахстана - МСПД и системы межбанковского клиринга.
Влияние мирового финансового кризиса на платежные системы Казахстана сказалось на снижении используемой для осуществления платежей и переводов денег ликвидности БВУ и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, указанное снижение ликвидности в платежной системе не вызвало роста платежеспособности БВУ, что связано с постоянным мониторингом платежных систем, применением таких методов управления рисками, как управление очередью платежей, перевод денег с корреспондентского счета пользователя на его позицию в системе, использование межбанковских кредитов.
Каждая платежная система Казахстана при рассмотрении ее функциональных особенностей имеет собственное предназначение и ориентирована на определенные рынки товаров и услуг. Так, Межбанковская система переводов денег (МСПД) является системно-значимой платежной системой Казахстана, от бесперебойной работы которой зависит стабильность функционирования национальных финансовых рынков и остановки (сбои) в работе которой могут привести к возникновению финансовых рисков в Республике Казахстан.
В МСПД платежи осуществляются на валовой основе в режиме реального времени, т. е. каждый платежный документ после поступления в систему рассчитывается сразу в течение нескольких секунд. Данная система ориентирована на проведение наиболее крупных и приоритетных платежей по операциям финансового сектора, имеющих высокую срочность. Так, в 2009 году основной объем платежей, проведенных через МСПД, приходился на платежи по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана (доля 42,1%), межбанковскими депозитами и переводами собственных средств банков и их клиентов (29,7% соответственно), а также с иностранной валютой и драгоценными металлами (12,7%).
При этом через МСПД, системно-значимую платежную систему страны, в 2010 году было обработано 98.3% от общего объема безналичных платежей в стране и 38.6% от их общего количества, что свидетельствует о выполнении МСПД предназначения в проведении наиболее крупных и высокоприоритетных платежей.
В целом через платежные системы Казахстана (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) в 2010 году было проведено 29.7 млн. транзакций на сумму 187 704.4 млрд. тенге (или 1 273.9 млрд. долл. США). По сравнению с 2009 годом количество платежей в платежных системах увеличилось на 14.6% (на 3 785.4 тыс. транзакций), а сумма платежей - на 17.5% (на 27 958.8 млрд. тенге). В 2010 году через МСПД было проведено 11.5 млн. транзакций на сумму 184490.9 млрд.тенге (1251.8млрд.долл.США)
Рисунок 8 - Динамика изменения количества платежей в МСПД в 2009 и 2010 годах
Рисунок 9 - Динамика изменения суммы платежей в МСПД в 2009 и 2010 годах
Количество пользователей по состоянию на 1 января 2011 года составило 51[1], в т.ч.: 39 банков второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана»; Комитет Казначейства Министерства финансов РК; 6 организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (АО «Казпочта», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Казахстанская фондовая биржа», РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов НБРК» и Клиринговая палата КЦМР); Государственный центр по выплате пенсий; Межгосударственный Банк и Евразийский Банк Развития; Национальный Банк РК. Объём платежей в платежных системах Казахстана представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Потоки платежей в платежных системах Казахстана
| Наименование показателя | Система | 9 мес. 2010 | ||
| Объем платежей, трлн. тенге | Итого | 141,9 | 159,7 | 138,5 |
| МСПД | 139,6 | 157,0 | 136,1 | |
| СМК | 2,3 | 2,7 | 2,3 | |
| Количество платежей, в млн. транзакций | Итого | 24,4 | 25,9 | 21,8 |
| МСПД | 9,6 | 10,0 | 8,4 | |
| СМК | 14,8 | 15,9 | 13,4 | |
| Изменение объема платежей, в % (правая ось) | -11% | 12,6% | 21,5% | |
| Изменение объема платежей, в % (правая ось) | 3,6% | 6,1% | 17,3% |
Рисунок 10 – Динамика изменения платежей в платежных системах Казахстана
В 2009 году наибольшее количество платежей по интервалам сумм наблюдалось в интервале до 3 млн. тенге (доля 91,1%), а наименьшее - до 1 млрд. тенге (доля 0,29%) и от 500 тыс. до 1 млрд. тенге (0,22%). В разрезе интервалов времени максимальное количество и сумма платежей были проведены в интервале времени от 15:00 до 18:00 часов (60,3% от общего количества и 53,7% от общей суммы платежей, проведенных через МСПД) (рисунок 11,12).
Рисунок 11- Платежи в МСПД в разрезе интервалов сумм и времени в 2009 году
Рисунок 12 - Платежи в МСПД в разрезе интервалов времени в 2009 году
Основное внимание в 2009 году уделялось вопросу достаточности ликвидности у пользователей платежных систем для выполнения принятых обязательств по проведению платежей. В целях управления риском ликвидности и системным риском, который может оказать существенное влияние на стабильность финансовой системы страны, Национальным Банком и пользователями платежных систем на постоянной основе проводится мониторинг и контроль позиций пользователей в системах.
В МСПД для управления данными рисками используются механизм управления очередью (установление приоритетности исполнения платежных документов и изменение очередности платежных документов), осуществляются дополнительные переводы средств с корреспондентского счета пользователя на его позицию в системе.
Также Национальным Банком Казахстана в целях управления риском ликвидности и системным риском на ежедневной основе осуществляется расчет коэффициента оборачиваемости денег (КОД) и коэффициента ликвидности (КЛД) МСПД, а также анализ их соответствия установленным значениям. Так, установлены следующие коридоры границ КЛД и КОД в системе: верхняя граница КЛД>1,5 при КОД<0,5, нижняя граница КЛД<0,5 при КОД>1,5, при которых риск ликвидности и системный риск считаются минимальными.