Тема 39. Денежно-кредитная система США

39.1. Денежная система

39.2. Кредитная система

39.3. Денежно-кредитная политика, ее особенности

Тема 40. Денежно-кредитная система Германии

40.1. Денежная система

40.2. Кредитная система

40.3. Особенности денежно-кредитной политики

Тема 41. Денежно-кредитная система Японии

41.1. Денежная система

41.2. Кредитная система

41.3. Особенности денежно-кредитной политики

Тема 42. Денежно-кредитная система Франции

42.1. Денежная система

42.2. Кредитная система

42.3. Особенности денежно-кредитной политики

Тема 43. Денежно-кредитная система Англии

43.1. Денежная система

43.2. Кредитная система

43.3. Особенности денежно-кредитной политики

Тема 44. Денежно-кредитная система России

44.1. Денежная система

44.2. Кредитная система

44.3. Особенности денежно-кредитной политики

Тема 45. Активные операции коммерческих банков

45.1. Кредитные услуги

45.2. Операции с ценными бумагами

45.3. Прочие активные операции

Тема 46. Проблемы управления активными операциями
коммерческих банков

46.1. Сущность активных операций

46.2. Методы управления активами

46.3. Проблемы и перспективы развития активных операций

Тема 47. Денежные реформы

47.1. Причины проведения денежных реформ

47.2. Методы проведения денежных реформ

47.3. Проблемы проведения денежных реформ

Тема 48. Факторинговые операции

48.1. Сущность факторинговых операций

48.2. Преимущества и недостатки факторинговых операций в зависимости от состояния экономики, страны

48.3. Перспективы развития факторинговых операций

Тема 49. Лизинговые операции

49.1. Сущность лизинга

49.2. Преимущества и недостатки лизинга по сравнению с арендой и кредитом

49.3. Проблемы развития лизинга

Тема 50. Пассивные операции коммерческих банков

50.1. Сущность пассивных операций, их необходимость

50.2. Виды пассивных операции, их краткая характеристика

50.3. Проблемы регулирования пассивных операций

Варианты задач

Вариант 1.

1. Денежная масса – 495 млрд. руб., валовой национальный продукт – 5125 млрд. руб.

Рассчитайте скорость обращения денег.

2. Предположим, что Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) требует от коммерческих банков держать 15 руб. в резерве на каждые 100 руб. их привлеченных средств. Население на каждые 100 руб. вкладов на счетах в коммерческих банках держит на руках 30 руб. наличными. ЦБ РФ покупает у населения государственные ценные бумаги на сумму 500 млн. руб.

Используя эти данные, ответьте на следующие вопросы:

– чему равен денежный мультипликатор?

– каков будет конечный эффект операции Центрального банка на открытом рынке?

Вариант 2.

1. Масса денег в обращении – 50 денежных единиц, реальный объем производства – 100 денежных единиц, скорость обращения денег – 10 раз, уровень цен – 5 денежные единицы.

Как следует изменить количество денег в обращении, если объем производства увеличится на 15 %, а скорость обращения денег сократится до 7 раз.

2. Остаток денежных средств клиента в банке – 180 млн. руб. В банк поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму 210 млн. руб. Процент за овердрафт составляет 22,5 % годовых. Поступление денег на счет клиента происходит через
10 дней после оплаты указанной сделки.

Рассчитайте сумму овердрафта клиента и процентный платеж по нему.

Вариант 3.

1. Сумма цен реализуемых товаров, услуг и работ в отчетном периоде – 6000 млрд. руб. Сумма цен товаров, работ и услуг, проданных в отчетном периоде в кредит, срок оплаты по которым не наступил – 73 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, – 230 млрд. руб. Сумма взаимно погашаемых платежей – 580 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 8.

Определите количество денег, необходимых для обращения.

2. Банк выдал кредит 350 тыс. руб. на 3 года под 17,5 % годовых.

Определите сумму возврата, если проценты начисляются по схеме простых и сложных процентов.

Вариант 4.

1. Наличные деньги в банках – 500 денежных единиц; срочные вклады населения в Сберегательном банке – 1630 денежных единиц; депозитные сертификаты – 645 денежных единиц; расчетные, текущие счета юридических лиц – 448 денежных единиц; вклады населения до востребования – 300 денежных единиц; наличные деньги в обращении – 170 денежных единиц.

Определите величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3.

2. Заполните таблицу 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

Норма обязатель-ных резервов	Отношение наличность/ депозиты (%)	Денежный мультип-ликатор	Максимальный объем увеличения ссуд на каждую 1000 руб. избыточных резервов
отдельным банком	банковской системой

12,5

Вариант 5.

1. Известно, что М0 – 1090 млн. руб., М1 – 1570 млн. руб., М2 – 2455 млн. руб.

Определите:

– сумму денег на счетах до востребования юридических и физических лиц;

– сумму вкладов населения на счетах в Сберегательном банке.

2. На основании данных таблицы 1 составьте баланс коммерческого банка (млн. денежных единиц).

Какие изменения произойдут в балансе в результате следующих операций:

- за счет средств на корреспондентском счете в Центральном банке Российской Федерации куплены облигации предприятий на сумму 16,7 млн. денежных единиц;

- получен кредит от другого коммерческого банка на сумму 13,2 млн. денежных единиц. Средства списаны со счета лоро;

- организация занимает у банка 10,1 млн. денежных единиц и получает эту ссуду в виде зачисления на текущий счет;

- из банка отправлен перевод организации с его текущего счета на сумму 1,4 млн. денежных единиц. Средства зачислены на счет лоро.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

Показатель	Сумма
Корреспондентские счета в Банке России	25,3
Расходы	13,7
Текущие счета клиентов	56,7
Корреспондентские счета других коммерческих банков	15,3
Кредиты, выданные другим коммерческим банкам	61,3
Прочие активы	136,7
Прочие пассивы	196,0
Вложения в облигации предприятий	19,3
Касса	32,3
Срочные вклады физических лиц	12,1
Кредиты, полученные в других коммерческих банках	5,8
Уставный фонд	18,2
Ссудные счета	15,5

Вариант 6.

1. Месячный уровень инфляции в течение года равен 3 %. Требуется определить уровень инфляции за год.

2. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 21,5 % годовых по схеме простых процентов с условием вернуть 3 млн. руб. Какую сумму получил заемщик в момент заключения договора?

Вариант 7.

1. Месячный уровень инфляции равен 10 %. Требуется определить индекс инфляции за год и годовой уровень инфляции.

2. Определите, что стоит дороже: кредит 36 тыс. руб., за который нужно выплачивать 3,86 тыс. руб. ежемесячно в течение года, или кредит такого же размера, за который нужно платить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в течение 3 лет.

Вариант 8.

1. В банк был сделан вклад в сумме 50 тыс. руб. на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 30 %. Уровень инфляции – 4 % месяц.

Определите:

- сумму вклада с процентами;

- индекс инфляции за три месяца;

- сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности;

- реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

2. Определите, под какую простую ставку процентов выгоднее поместить капитал в коммерческий банк на 3 года: с ежемесячным начислением 1,5 %, с ежеквартальным начислением 7 % или с ежегодным начислением 11,75 %.

Сравните доходность представленных вариантов при условии, что проценты на капитал начисляются по схеме сложных процентов.

Вариант 9.

1. На основании данных о пассивах коммерческого банка (таблица 1, млн. денежных единиц):

- распределите ресурсы на собственные, привлеченные и заемные;

- найдите удельный вес каждой группы в общем объеме ресурсов и сделайте выводы об изменениях за квартал;

- укажите, какие из способов привлечения денежных средств являются преобладающими в данном банке.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

№	Статьи пассива	На начало квартала	На конец квартала
	Уставный фонд	47,3	82,3
	Резервный фонд		21,2
	Другие фонды банка		22,4
	Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов
	Счета банков корреспондентов (Ностро)
	Срочные депозиты юридических лиц
	Вклады граждан
	Векселя
	Кредиты, полученные от других банков
	Прибыль
	Кредиторы
	Итого

2. Малое предприятие получило кредит сроком на 5 лет в размере 3 млн. руб. с условием возврата 4,25 млн. руб.

Определите процентную ставку для случаев простого и сложного процента.

Вариант 10.

1. Кредит 1 млн. руб. выдан 17.01.2010 г. по 22.03.2010 г. При выдаче кредита считаем, что индекс цен к моменту его погашения составит 1,06. Требуемая реальная доходность кредитной операции – 4 % годовых. Расчетное количество дней в году – 360.

Определите:

- ставку процентов по кредиту с учетом инфляции;

- погашаемую сумму;

- сумму процентов за кредит.

2. На основании ниже приведенных данных определите сальдо текущего баланса, сальдо баланса движения капитала, сальдо платежного баланса и изменение официальных золотовалютных резервов страны (млн. денежных единиц):

- экспорт товаров – 40;

- портфельные иностранные инвестиции – 5;

- импорт товаров – 30;

- доходы резидентов от зарубежных инвестиций – 5;

- выплаты доходов на иностранные инвестиции – 2;

- расходы резидентов на зарубежный туризм – 3;

- доходы страны от зарубежного туризма – 3;

- односторонние трансфертные выплаты страны – 4;

- отток капитала из страны – 15;

- прямые инвестиции в страну – 5.